Автоматизируем процессы финансового сектора и внедряем ИТ-решения

Задача:

Необходимо информировать сотрудников подразделений продаж продуктов глобальных рынков (в CRM) о наличии/отсутствии у клиента/потенциального клиента статуса "квалифицированный инвестор"

Перечень выполненных работ:

1. Разработана и утверждена целевая архитектура решения;

2. Реализована загрузка реестров профессиональных участников с сайта www.cbr.ru;

3. Реализован механизм расчета статуса квалификации на основании реестров и финансовой отчетности из сервиса ФНС - ГИР БО;

4. Реализован функционал начальной и инкрементной выгрузки и дальнейшего распространения статуса в АС CRM.

Предметная область:

Комплаенс-контроль

Технологии и стэк:

ETL, HADOOP, (s)FTP, REST API, Kafka

Результат:

Снижение регуляторных рисков при продаже продуктов глобальных рынков не квалифицированным инвесторам.

Задача:

При достижении определенного уровня открытой позиции с контрагентами по продуктам ПФИ без централизованного клиринга, необходимо инициировать процесс обмена начальным обеспечением.

Перечень выполненных работ:

1. Разработана и утверждена целевая архитектура решения;

2. Онбординг иностранных подрядчиков для расчета трешхолда и triparty сервиса;

3. Анализ расчитываемых риск-метрик и трешхолдов.

Предметная область:

Позиция, Расчеты

Технологии и стэк:

(s)FTP, SWIFT MT, MSSQL

Результат:

Исполнение требований регулятора по обмену начальным обеспечением.

Задача:

Необходимо спроектировать и реализовать на стороне бэк-офиса процесс учета нового продукта, включающий в себя загрузку, подтверждение и расчеты по сделкам с еврооблигациями малыми лотами, заключаемым на внебиржевом рынке через внешних брокеров.

Перечень выполненных работ:

1. Разработана и утверждена целевая архитектура решения.

2. Реализованы механизмы файлового обмена с подписанием/чтением электронной подписи.

3. Собраны и согласованы требования пользователей, выполнены и протестированы доработки на стороне бэк-офисных систем Заказчика.

4. Сформирована пользовательская документация по процессу сопровождения продукта.

5. Осуществлен запуск продукта в промышленную эксплуатацию, выполнено пострелизное сопровождение.

Предметная область:

Бухгалтерский учет, Расчеты, Депозитарный учет, Отчетность, Внешние брокеры

Технологии и стэк:

SFTP, TLS, HTTP/REST, JAVA, SQL (SybaseASE)

Результат:

Запуск нового продукта, расширение клиентской базы Заказчика, увеличение объема заключаемых сделок, рост комиссионных доходов.

Задача:

Необходимо настроить ограничения для ряда операций контрагентов из недружественных государств, а также реализовать процесс выплаты доходов по корпоративным действиям на счета типа С.

Перечень выполненных работ:

1. Реализован процесс маркировки контрагентов Заказчика с точки зрения отнесения к резидентам недружественных государств с учетом требований регулятора и подразделений Compliance Заказчика.

2. Выполнена блокировка ряда операций для резидентов недружественных государств.

3. Реализован процесс выплаты доходов по корпоративным действиям (купоны, дивиденды) в рублях на счета типа С.

Предметная область:

Комплаенс-контроль

Технологии и стэк:

SQL (SybaseASE)

Результат:

Снижение регуляторных рисков при осуществлении операций Заказчика с контрагентами из недружественных государств.

Задача:

В связи с технологической трансформацией ИТ ландшафта Банка необходимо перевести процесс построения и хранения регуляторной отчетности из бэк-офисных систем в новую целевую систему репортинга.

Перечень выполненных работ:

1. Разработана и утверждена целевая архитектура решения;

2. Реализована репликация данных из разных АС для целей формирования отчетных форм в новой АС;

3. Согласованы с методологами и реализованы требования к отчетных формам;

4. Пройдены все этапы тестирования и внедрены в промышленную эксплуатацию все необходимые на данный момент регуляторные формы отчетности.

Предметная область:

Отчетность

Технологии и стэк:

API, Kafka, MSSQL

Результат:

Появилась возможность:

-отключить бэк-офсисную систему без нарушения поставленных срков;

-формировать регуляторную отчетность в одной АС.

Задача:

Создание новой интеграции между бэк-офисными АС по автоматическому формированию переводов ЦБ на основании нового сервиса НРД.

Перечень выполненных работ:

1. Реализована настройка приема и обработки входящих сообщений по новой схеме из НРД для передачи в бэк-офсиную АС

2. Создан новый подход к обработке исходящих сообщений, отправленных избэк-офисной АС

3. Организация тестирования с НРД через SWIFT AMH по формированию переводов.

Предметная область:

Депозитарный учет, Расчеты, Депозитарий, Расчетный депозитарий

Технологии и стэк:

Diasoft Clearing, CustodyConnect, SWIFT

Результат:

Автоматизация расчетов, высвобождение свободного времени ответственного сотрудника, снижение опер.рисков.

Задача:

Необходимость использования альтернативных электронных каналов для обмена финансовыми сообщениями на финансовых рынках при процессинге сделки: СПФС ЦБ РФ, FINLINE. Оперативная возможность отказа от канала SWIFT.

Перечень выполненных работ:

1. Разработана и утверждена целевая архитектура решения.

2. Проработаны возможности интеграции АРМ КБР СПФС и Бэк-офисной системы, валидации сообщений.

3. Осуществлена разработка новых настроек маршрутизации ранее созданных сообшений формата MT3XX в канал СПФС/FINLINE. Настроена выгрузка из канала СПФС/FINLINE в смежную систему для автоматической квитовки данных со стороны входящих сообщений от Контрагента.

4. Настроена обработка возможных ответов по обработке данных сообщений со стороны ЦОС СПФС.

5. Проработана бесшовная разработка в Бэк-офисной системе для безболезненного использования альтернативного канала, либо его ручной смены.

Предметная область:

Расчеты

Технологии и стэк:

JAVA, MSSQL, SWIFT MT, MQ, (s)FTP

Результат:

Использование альтернативного канала для обмена данными по сделкам на Фин.рынках.

Задача:

Необходимо настроить он-лайн контроль статуса лимита SRL по всем платежам Контрагента в Бэк-офисной системе. Настроить алгоритм получения SRL-статуса из Риск-системы, его процессинга и управления платежным поручением на оплату.

Перечень выполненных работ:

1. Разработана и утверждена целевая архитектура решения.

2. Проработаны возможности интеграции Бэк-офисной системы и Риск-системы.

3. Осуществлена разработка новых типов сообщений-запросов лимита и сообщений-ответов на запросы.

4. Проработан механизм автоматического запроса лимита в привзяке к дате исполнения платежа в Бэк-офисной ситеме.

5. Разработан алгоритм процессинга полученного статуса SRL и корректировке процесса Обмена Подтверждениями по сделке на финансовых рынках.

6. Настроен процесс автоматической перегенерации электронных Подтверждений MT с включением новых условий расчетов по сделке.

7. Создан процесс осуществления автоматической проверки входящих платежей при блокировке лимита.

Предметная область:

Управление рисками, Управление лимитами

Технологии и стэк:

JAVA, MSSQL, XML, MQ, REST API, Kafka

Результат:

Он-лайн контроль и снижение риск-лимита на Контрагента при исполнении исходящих платежей.

Задача:

При получении выписки распределять платежи и закрывать обязательства под сделками.

Перечень выполненных работ:

1. Интеграция по загрузке фактических платежах из транспортных АС в БО

2. Доработка отчетов, начислений, перегрузок и сверок в рамках продукта

3. Настройка формирования проводок по кор.действиям.

Предметная область:

Бухгалтерский учет, Расчеты

Технологии и стэк:

Diasoft Clearing,

Diasoft Portfolio,

MSSQL

CustodyConnect

SWIFT

Результат:

Ускорение закрытия опер. для

Снижение опер.рисков

Задача:

Необходимо реализовать бухгалтерский учет собственных сделок c новыми продуктами ПФИ на внебиржевых и биржевых площадках в самописной системе Заказчика.

Перечень выполненных работ:

В разрезе реализуемых продуктов:

1. Проведен анализ жизненного цикла продукта;

2. Проработана схема целевого бухгалтерского учета для каждого реализуемого нового продукта;

3. Реализован учет сделок / резервов по сделкам в соответствии с архитектурой системы;

4. Настроены отчеты и выгрузка данных в downstrem system через интеграцию;

5. Настроены сверки данных внутри системы Accounting Engine;

6. Проведен весь цикл тестирований и приемо-сдаточных испытаний.

Предметная область:

Бухгалтерский учет

Технологии и стэк:

PLSQL, Kafka, Java

Результат:

Автоматизирован бухгалтерский учет новых актуальных для бизнеса продуктов в соответствии с целевой методологией на основе событийной модели. Реализованы реконсиляционные инструменты. Поддерживается интеграционное взаимодействие с downstream systems.

Задача:

Необходимо реализовать бухгалтерских учета резервов по отдельным продуктам GM в самописной системе Заказчика.

Перечень выполненных работ:

Релизован учет резерирования по расширенному скопу продуктов.

Предметная область:

Бухгалтерский учет

Технологии и стэк:

PLSQL, Kafka, Java

Результат:

Поддерживается процесс резервирования по дополнительным модицикациям продуктов, новым продуктам. Поддерживаетcя интеграционное взаимодейтсвие с Upstream and downstream systems.

Задача:

Необходимо реализовать отчетность МСФО в самописной системе Заказчика, выполняющей функции Главной книги, в соответствии в требованиями регулятора.

Перечень выполненных работ:

Доработаны отчеты, формируемые на уровне Главной книги в соответствии с требованиями регулятора (МСФО).

Предметная область:

Бухгалтерский учет, Отчетность

Технологии и стэк:

PLSQL, Kafka, Java

Результат:

Доработаны отдельные формы отчетности для целей составления отчетности МСФО.

Задача:

Необходимо автоматизировать процессинг продуктов глобальных рынков в бэк-офисных системах (для банков и небанковских финансовых организаций (резидентов и нерезидентов).

Перечень выполненных работ:

В разрезе реализуемых продуктов:

1. Проведен анализ жизненного цикла продукта на уровне фронтовых систем;

2. Проработана схема процессинга продукта на уровне бэк-офисных систем;

3. Проработан дизайн и согласован решения;

4. На уровне БО-систем реализован функционал обеспечивающий полное сопровождение продукта (статика, обработка сделки в ходе жизненного цикла, формирование бэк-офисной документации, расчеты, отчеты, выгрузки данных в downsteram system и др.);

5. Проведен весь цикл тестирований и приемо-сдаточных испытаний.

Предметная область:

Бухгалтерский учет, Внутренний учет, Расчеты

Технологии и стэк:

Kafka, Java

Результат:

Реализован функционал для полного цикла бэк-офисного сопровождения сделки: от заведения статики до завершения сделки, включая расчеты по сделкам.

Реализован пул операционной отчетности, отчетов в соответствии с требованиями ведения внутреннего учета, иных отчетов.

Реализованы реконсиляционные инструменты. Обеспечено интеграционное взаимодейтсвие с up and downstream systems.

Задача:

Необходимо реализовать процессинг сделок со структурными инвестиционными инструментами в бэк-офисных системах.

Перечень выполненных работ:

В разрезе реализуемых продуктов:

1. Проведен анализ схем интеграционного взаимодействия на уровне систем в ходе жизненного цикла структурного продукта;

2. Проработана схема процессинга продукта на уровне бэк-офисных систем;

3. Проработан дизайн и согласован решения;

4. На уровне БО-систем реализовано согласованное решение (загрузка данных, обработка на уровне БО-системы в ходе жизненного цикла, формирование реестров для передачи в учетную систему,сверки, реализация выгрузки данных в downsteram system и др.);

5. Проведен весь цикл тестирований и приемо-сдаточных испытаний.

Предметная область:

Бухгалтерский учет, Внутренний учет, Процессинг сделок, Отчетность

Технологии и стэк:

Java, Kafka, PLSQL

Результат:

Реализован функционал поддерживающий бизнес-процесс обработки денежных потоков при совершении сделок со структурными инвестиционными инструментами.

Реализованы реконсиляционные инструменты.

Обеспечено интеграционное взаимодейтсвие с up and downstream systems.

Задача:

Разработка дополнительного функционала для Бэк-офисных и Финансовых подразделений финансовых организаций инвестиционного сектора (резидентов и нерезидентов РФ).

Перечень выполненных работ:

1. На уровне БО-системы реализован функционал формирования неттинга;

2. Автоматизация формирования внутреннего учета по продуктам скопа проекта, операционной и регуляторной отчетности.

Предметная область:

Бухгалтерский учет, Внутренний учет, Отчетность

Технологии и стэк:

MSSQL

Результат:

На уровне БО-системы реализован функционал автоматическогоформирования внутрисделочного и межсделочного неттинга по продуктам в скопе;

Автоматизировано формирование внутреннего учета по продуктам скопа проекта, операционной и регуляторной отчетности.

Задача:

Необходимо реализовать решение для автоматизации БО-процессинга, внутреннего и бухгалтерского учета операций для небанковских организаций резидентов и нерезидентов РФ для продуктов глобальных рынков.

Перечень выполненных работ:

В разрезе реализуемых продуктов:

1. Проведен анализ жизненного цикла продукта на уровне фронтовых систем;

2. Проработана схема процессинга продукта на уровне бэк-офисных систем;

3. Проработан дизайн и согласован решения;

4. На уровне БО-систем реализован функционал обеспечивающий полное сопровождение продукта (статика, обработка сделки в ходе жизненного цикла, формирование внутреннего учета, формирование бэк-офисной документации, расчеты, отчеты, выгрузки данных в downsteram system и др.);

5. Проведен весь цикл тестирований и приемо-сдаточных испытаний.

Предметная область:

Бухгалтерский учет, Внутренний учет, Процессинг сделок, Отчетность

Технологии и стэк:

Java, Kafka, MSSQL, PLSQL

Результат:

Реализован функционал для полного цикла бэк-офисного сопровождения сделки: от заведения статики до завершения сделки, включая расчеты по сделкам.

Реализовано формирование внутреннего учета.

На уровне БО-системы разработан функционал поддерживающий ведение бухгалтерского учета в учетных системах.

Реализован пул операционной отчетности, отчетов в соответствии с требованиями ведения внутреннего учета, иных отчетов.

Реализованы реконсиляционные инструменты. Обеспечено интеграционное взаимодейтсвие с up and downstream systems.